近日，我院汪思韋助理教授與北京大學塗雲東教授合作完成的學術論文“Quantile prediction with factor-augmented regression: Structural instability and model uncertainty”在計量經濟學國際頂尖期刊Journal of Econometrics在線發表。

該研究基于分位數因子增廣回歸模型，針對結構不穩定性和模型不确定性雙重挑戰，提出了新的預測方法。首先，該研究将時變系數引入分位數因子增廣回歸模型，打破傳統模型對固定參數的限制，成功刻畫了平滑的結構變化，并有效提取了高維信息。其次，為了解決模型不确定性問題，該研究基于局部向前驗證損失函數，提出了時變模型平均方法。在理論層面，該研究在局部平穩數據假設下，證明了系數估計量的相合性，時變權重的漸近最優性和一緻性，并推導了模型平均系數估計量的漸近分布。最後，數值模拟實驗和基于通脹預測的實證研究表明，相較于固定參數模型，該研究提出的方法能有效提升預測準确性。

Journal of Econometrics期刊是計量經濟學領域最受關注的國際頂尖期刊，是理論和應用計量經濟學重要研究和高質量研究的展示平台。該期刊的發表範圍包括經濟研究中的識别、估計、檢驗、決策和預測的論文。

圖為汪思韋助理教授。

汪思韋，2003网站太阳集团助理教授。2022年從北京大學獲得應用經濟學博士學位，現主持國家自然科學基金青年科學基金項目。主要研究領域為非參數計量建模、高維數據分析等，研究成果發表在Journal of Econometrics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics，Economics Letters以及《系統工程理論與實踐》等期刊。