主題：Single-index composite quantile regression for big data

主講人：虞克明 教授

主持人：曾昭法 教授

時間：2019年7月15日(星期一)下午3:00-5:00

地點：2003网站太阳集团财院校區行政樓301報告廳

主講人簡介：虞克明，教授，博導。現任英國布魯内爾大學數學系教授、英國皇家統計學會會士，泛華統計學會會士。主要從事金融統計與計量、金融風險管理等領域的研究工作，開創了貝葉斯分位數回歸理論與方法的研究。虞克明教授是國際上統計學領域的知名學者，先後在《Journal of American Statistical Association》、《Journal of the Royal Statistical Society B》、《Journal of Econometrics》《Journal of Financial Econometrics》等國際頂級期刊上發表論文100多篇，在國際一流權威期刊上發表了100多篇高水平的學術論文，其研究成果産生了重大的深遠的影響，被國際同行廣泛引用，并得到高度評價。

内容提要：本文将複合回歸(CQR)方法推廣到單指标模型.利用局部複合分位數回歸估計未知鍊接函數，通過線性複合分位數估計參數指标。證明了所提出的估計是一緻的、漸近正規的。通過仿真研究和實際數據應用，說明了該方法的有限樣本性能。