主題：Quantile-regression-based clustering for panel data

主講人：朱仲義 教授 博士生導師

主持人：晏豔陽 教授 博士生導師

時間：2019年6月21日下午15:00-17:00

地點：2003网站太阳集团财院校區遠程與繼續教育學院南棟二樓報告廳

主講人簡介：朱仲義，複旦大學統計系教授，博士研究生導師；擔任國際著名雜志“Statistica Sinica”副主編，“應用概率統計”、“數理統計與管理”雜志編委，中國統計教材編審委員會委員；現為 Elected Member of the ISI（國際數理統計學會）；“中國科學：數學”雜志編委。專業研究方向：保險精算；縱向數據(面闆數據)模型；分位數回歸模型等。主持完成國家自然科學基金四項、國家社會科學基金一項。目前主持國家自然科學基金重大項目子項目一項，重點項目子項目一項，面上項目一項。近幾年在包括國際四大統計頂級刊物在内的期刊發表SCI論文60餘篇。獲得教育部自然科學二等獎一次。

内容提要：在許多應用中，識别具有異構參數的單元子群是很重要的。報告人提出了一種新的基于分位數回歸的面闆數據識别子群和估計組特定參數的方法。在實踐中，信号區分子群可能因分位數不同而不同，盡管群成員可能很常見。目前尚不清楚哪一個分位數更好，或者應該将跨分位數的信息結合起來執行集群。為了回答這個問題，報告人考慮在單個分位數和複合分位數之間選擇一個穩定性測度。報告人建立了該估計量的漸近性質，并通過模拟和經濟增長數據的分析來評估其性能。