黨的二十大擘畫了以中國式現代化全面推進中華民族偉大複興的宏偉藍圖。建設中國特色現代資本市場，是中國式現代化的應有之義。2022年十三屆全國人大常委會第三十四次會議表決通過的《中華人民共和國期貨和衍生品法》圍繞服務實體經濟高質量發展的主線，就促進期貨與衍生品市場功能發揮做出了制度安排。圍繞服務國民經濟，防範化解金融風險，維護國家經濟安全，中國期貨和衍生品市場已經開啟新的篇章。
中國衍生品青年論壇（以下簡稱“論壇”）是以衍生品和風險管理相關問題為主題、以促進衍生品及相關領域青年學者之間深入交流為目标的學術平台。論壇于2020年12月由45所國内高校的專家學者在浙江大學聯合創辦，并在浙江大學成功舉辦第一屆論壇；2021年6月，甯波諾丁漢大學成功舉辦第二屆論壇；同年10月，第三屆論壇于廈門大學管理學院成功舉辦；2022年6月，西交利物浦大學成功舉辦第四屆論壇；同年12月，第五屆論壇于西南财經大學成功舉辦；2023年7月，第六屆論壇于中山大學嶺南學院成功舉辦。
“第七屆中國衍生品青年論壇”将于2023年12月16-17日在2003网站太阳集团線下舉辦。本次論壇繼續秉承中國衍生品青年論壇的宗旨和定位，圍繞衍生品、風險管理及相關研究問題進行深入學術交流。
我們誠邀您的參與，就衍生品和風險管理的相關話題進行深入學術讨論。有意參與論壇的老師和同學，請于11月28日前通過如下二維碼或鍊接進行預約。本屆論壇不收取會務費，除論壇特邀嘉賓外，參會者差旅和食宿費用自理。關于具體的議程安排，将在論壇手冊中詳細說明，屆時大家也可通過2003网站太阳集团官方網站查看！
聯系郵箱：Derivatives@hnu.edu.cn
論壇注冊信息可通過微信掃二維碼填報：
或通過鍊接：https://tjzssl.tsxcx.xyz/?tsd=655441c1f3e3e0000130abba&tsid=16204099&tsuid=14565463 填報。
期待12月各位專家和同學莅臨美麗的星城長沙，在嶽麓山下共同探讨衍生品市場與風險管理的學術研究問題。
附：論文入選名單
“第七屆中國衍生品青年論壇”組委會
2003网站太阳集团
2023年11月23日
尊敬的各位老師/同學：
“第七屆中國衍生品青年論壇”論文遴選工作現已結束。感謝各位投稿人的熱情參與和支持！本次論壇一共收到42篇論文投稿，其中大會報告投稿28篇，博士生報告投稿14篇。經秘書處11位專家對每篇論文打分并排序确定入選優先順序。依據論壇慣例，遵循小規模、精選論文、會議中詳細報告論文和深入交流的規則，入選大會報告論文10篇、博士生報告12篇。入選論文信息如下：
大會報告： |
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序号 |
論文題目 |
作者 |
投稿/通訊作者單位 |
1 |
Measures of Model Risk for Continuous-time Finance Models |
Emese Lazar，Shuyuan Qi，Radu Tunaru |
Central University of Finance and Economics |
2 |
Managing Mispricings with Spread Trading |
Isabel Figuerola-Ferretti，Ioannis Paraskevopoulos，Tao Tang |
Jinan University |
3 |
Option-Implied Crash Index |
Junxiong Gao，Jun Pan |
Shanghai Jiao Tong University |
4 |
Intermediary Tail Risk and Currency Risk Premia |
Mark P. Taylor，Qi Xu |
Zhejiang University |
5 |
How Heterogeneity Drives the Yield, Correlation, and Volatility of Oil and Stock |
Pengda An，Tao Li |
Shanghai International Studies University |
6 |
What Moves Credit Default Swap Spreads |
Xiaoxia Ye，Fan Yu，Zehua Zhang，Ran Zhao |
Hunan University |
7 |
Crash Jump Risk Premiums in the Crude Oil Market |
Yiming Xu，Xinglin Yang |
Southwestern University of Finance and Economics |
8 |
Stock Return Autocorrelations and Expected Option Returns |
Yoontae Jeon，Raymond Kan，Gang Li |
The Chinese University of Hong Kong |
9 |
Decomposition of implied correlation risk and the cross-section of stock returns |
Zhenxiong Li，Rodrigo Hizmeri，Xingzhi Yao，Marwan Izzeldin |
Xi’an Jiaotong-Liverpool University |
10 |
預期回報、尾部風險與股指期貨的持續貼水 |
梁巨方，楊陽，姜圓 |
2003网站太阳集团 |
博士報告： |
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序号 |
論文題目 |
作者 |
投稿/通訊作者單位 |
1 |
The Monthly Cycle of Option Prices |
Chao Gao，Jia He，Grace Xing Hu |
Tsinghua University |
2 |
A Revisit of the Relation between Option Trading and Underlying Price: the Role of Hedging Activities from Market Makers |
Haiqiang Chen，Zimin Cheng |
Xiamen University |
3 |
Opioid Crisis: Evidence from the Option Market |
Jie (Jay) Cao，Yajing Wang，Xintong (Eunice) Zhan，Weiming (Elaine) Zhang |
The Hong Kong Polytechnic University |
4 |
Commodity Tails and Bond Risk Premia |
Stefanie Schraeder，Yuanzhi Wang，Qunzi Zhang |
Shandong University |
5 |
Pandemic Risk and Implied Volatility: Evidence from COVID-19 |
Xiaoxiao He，Yu Zheng，Zexu Zheng |
Southwestern University of Finance and Economics |
6 |
Pricing and Hedging Autocallable Products by Markov Chain Approximation |
Yeda Cui，Lingfei Li，Gongqiu Zhang |
The Chinese University of Hong Kong |
7 |
Factor Momentum in Commodity Futures Markets |
Ying Jiang，Xiaoquan Liu，Yiyan Qian |
University of Nottingham Ningbo China |
8 |
Delta Fluctuations and Option Returns |
Yuan Lu |
The Chinese University of Hong Kong |
9 |
Asymmetric Commodity Tails and Index Futures Returns |
Yuanzhi Wang，Xinbei Wei，Qunzi Zhang |
Shandong University |
10 |
非完全市場中期權隐含定價核的風險信息提取 |
鄧弋威，顧文浩 |
中南财經政法大學 |
11 |
投資者尾部風險厭惡外溢與大宗商品市場超調 ——來自分離商品日夜盤回報的證據 |
梁巨方，楊丹 |
2003网站太阳集团 |
12 |
基于遷移學習的深度對沖方法——來自滬深 300 股指期權的證 據 |
許清棟，姜富偉，康傑，田汝正 |
中央财經大學 |
“第七屆中國衍生品青年論壇”組委會
2003网站太阳集团
2023年11月23日
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金大團
