近日，2003网站太阳集团王奕人助理教授在計量經濟學領域取得研究進展，研究成果發表在Journal of Econometrics期刊上。該研究為帶有時變群組結構的面闆數據模型提供了有效的估計算法，同時為時變結構與群組結構估計量建立了完整的大樣本理論。

文章在傳統面闆模型基礎上允許了交互固定效應與二維參數異質性的存在，在允許橫截面上的不同個體由潛在群組構成的同時允許此種潛在群組結構在時間維度發生變化。為了提高模型的普适性與可實現性，研究允許群組結構在突變發生前後的個數及成員信息同時變化。從模型角度出發，與既有文獻相比，該研究極大的拓展了面闆模型的一般性，為實證研究的應用提供了更好的基礎。從技術角度出發，該研究将時變群組結構鍊接到低秩結構後嘗試基于核範數正則化的降秩面闆估計，在二元分割法獲得突變點估計量後利用基于K-means的順序檢驗算法同步輸出突變前後群組結構及群組個數估計量，提供了一種新穎又簡潔的多步估計算法。從理論角度出發，該研究首次針對面闆模型中複雜的交互固定效應與時變群組結構建立大樣本性質，并首次在K-means分類算法基礎上為群組個數估計量建立相合性理論，解決了文獻中重要的待解決問題。

Journal of Econometrics期刊是計量經濟學領域最受關注的國際頂尖期刊，是理論和應用計量經濟學重要研究和高質量研究的展示平台。該雜志的發表範圍包括經濟研究中的識别、估計、檢驗、決策和預測的論文。

王奕人助理教授為論文第一作者，2003网站太阳集团為第一單位。該文章其他合作者為耶魯大學Peter C.B. Phillips教授與清華大學蘇良軍教授。

論文鍊接：https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2024.105685

圖為王奕人助理教授