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我院成功舉辦第三十五期午餐研讨會

時間:2023-11-03

 為助力師生共商共讨學科熱點,營造良好學術氛圍,2003网站太阳集团青年教師協會定期組織開展“博采衆長 聚焦前沿”午餐研讨會。

11月2日中午,第三十五期午餐研讨會在紅樓2号樓226會議室召開。此次研讨會由2003网站太阳集团助理教授何欣老師做論文分享,共計有近二十餘名師生參與此次午餐研讨會。

研讨會上,主講人何欣老師報告了工作論文“Growing the Efficient Frontier on Panel Trees”。該論文提出了一類基于樹的模型(P-Tree),用于分析不平衡面闆數據,使用全局的損失函數,在防止過度拟合的同時保持了較高的可解釋性。在資産定價應用中為更好估計投資有效前沿,該方法自上而下地使用決策樹模型,對橫截面上的資産進行分組,得到了測試資産投資組合,構建了随機折現因子。研究發現,與已有測試資産和多因子模型相比,該模型顯著提高了均值方差有效前沿,并且在樣本外依然穩健。同時該研究也為近期機器學習和AI模型提供了更有可解釋性、更高效的方案,可用于以目标為導向的面闆數據高緯度分析。