近日，國家自然科學基金委員會和教育部社會科學司分别公布（公示）了2022年度國家自科和教育部人文社科一般項目的評審結果，2003网站太阳集团共獲批立項5項。王小燕副教授獲國家自科基金面上項目及教育部人文社科一般項目共2項資助，畢達甯助理教授獲國家自科基金青年項目資助，劉曉劍副教授和餘得水助理教授獲教育部人文社科一般項目資助。

王小燕副教授申報的《多源數據融合的高維整合分析分類模型及其信用風險應用》獲批國家自科基金面上項目。随着國務院明确鼓勵“探索以數據為核心的産品和服務創新”，各行各業有意識地存儲和積累海量多源數據。數據成為了企業最重要的一種無形資産，數據合作為企業實現共赢提供了新思路。然而在處理多源數據時，傳統統計方法面臨了一些新的挑戰，比如出現了高維問題加劇、特征關聯複雜、數據多元性強等問題。整合分析是能夠對多源數據進行有效融合的方法，但在處理上述問題時仍顯不足。該課題拟針對這些問題開展多源數據的整合分析分類模型及應用研究，将從算法設計、大樣本性質、模拟分析等方面開展理論研究。

畢達甯助理教授申報的《高維時間序列的預測與推斷問題研究》獲批國家自科基金青年項目。該課題以改善高維平穩時間序列的預測性以及比較多個高維平穩時間序列的譜分布特征為切入點，旨在運用因子模型與自助法研究高維時間序列的降維、建模、預測與推斷問題。研究首先拟根據時間序列模型預測性的定義，構建最優預測因子模型，提出該模型的估計方法，并使用随機矩陣理論研究該模型因子個數的相合估計。其次，本課題基于高維自協方差矩陣特征值的漸近分布，拟構造多樣本高維時間序列的譜分布檢驗，并研究聚類分析模型。最後，拟将自助法與因子模型相結合，以構建并完善基高維時間序列的自助法。

劉曉劍副教授申報的《“投資者付費”信用評級的雙重道德風險治理效應研究：理論機制、實證檢驗及政策優化》獲批教育部人文社科基金規劃項目。本課題基于聲譽理論和委托代理理論，構建“投資者付費”信用評級約束“發行方付費”評級機構及發行方不當行為的理論模型。從“發行方付費”評級機構和發行方自身兩個層面及多個維度，檢驗“投資者付費”模式在治理我國信用評級市場雙重道德風險中的效果及内在機理。為監管當局推進我國信用評級行業規範運行和債券市場的健康發展提供更具針對性的可行性方案和政策參考。

王小燕副教授申報的《基于多源數據的高維分類模型及其信用風險預警研究》獲批教育部人文社科基金規劃項目。随着大數據時代的發展，可用于評估客戶信用風險的數據越來越豐富，跨平台、跨行業的數據合作為金融機構進行用戶畫像提供了新思路。過去一直存在的“信息不對稱”問題在大數據時代得到了極大的緩解，然而這些數據的來源和統計口徑不一，甚至總體也不同，如何有效對這些來源多樣的數據進行融合建模是近年來統計學和機器學習的發展方向之一。該課題将建立多源數據的高維分類模型、探索科學的信用風險預警方法，具有良好的理論和應用價值。

餘得水助理教授申報的《基于時變現值模型的股票回報和現金流預測研究：理論與應用》獲批教育部人文社科基金青年項目。該課題基于股票回報與現金流預測中的典型事實，為克服傳統平穩假設的局限性，采用局部平穩過程對股息率建模。基于局部平穩假設，該課題構建一個全新的具有時變折現因子的動态現值模型，以夠解釋Campbell-Shiller 現值模型無法解釋的異象。該課題通過放松文獻中向量自回歸模型預測模型中變量之間系數不變性假設并允許誤差項的協方差矩陣時變，進一步構建非參數時變向量自回歸模型，利用其檢驗時變現值框架，并對股票回報和現金流的聯合預測能力進行實證評估。

我院曆來高度重視國家級基金項目的申報工作，科研項目是學科發展的重要支撐，為青年教師培養提供了有力支持。下一步，學院将繼續完善并做好科研項目申報的組織與服務工作，努力實現學院國家級項目立項的進一步突破。