9月29日下午，第234期金融與統計論壇在紅樓226會議室舉行，本次論壇的主題是:Some optimization problems for the risk models with investment and reinsurance，主講人是南京師範大學的梁志彬教授。此次論壇由2003网站太阳集团副院長陳迪紅教授主持，2003网站太阳集团保險系主任張甯，風險管理與保險精算研究所所長張琳等領導和老師，以及本院博士生、研究生踴躍參與此次論壇。

講座開始前，陳迪紅副院長對梁志彬教授進行了隆重地介紹，并對梁教授的莅臨表示熱烈歡迎，同時希望在場的同學們可以積極踴躍地與梁教授進行學術交流，包括探讨如何撰寫優質學術論文等問題。

    梁教授此次主要分享了她在随機最優風險控制領域的理論研究成果，并鼓勵大家随時提問，積極地交流。

首先，她介紹了風險最優控制的一系列數學模型：經典風險模型、再保險風險模型以及許多的投資風險模型，比如股票價格模型，帶漂移的布朗運動模型等等。這些模型同時考慮了風險與損益，如事故發生時，事故會使股票市場波動，同時使理賠增加。如九寨溝地震，會影響旅遊公司的股票價格，同時會使理賠增加。其次，講解了風險與收益權衡的五大目标：期望收益最大、方差最小化、波動小即風險、中端效用最大化、drawdown概率最小、絕對破産概率。然後展示了主要結論：随機最優風險控制主要讨論雙目标問題，即有效前沿和有效策略。如Risk model without dependence structure中的借款限制Borrowing level；如果高于這個水平且低于Saving level水平，那麼就可以把資産拿去做風險投資；如果高于Saving level水平，就可以儲蓄一部分。最後對未來研究方向進行了展望：梁教授表示對 Ambiguity非常感興趣，未來會繼續研究這個方面。

講座讨論環節，陳迪紅副院長與梁教授深刻地探讨了drawdown的含義。此外，張甯主任表示保險系同學經管類出身居多，需要加強數理基礎。張琳教授同樣也表示數學基礎非常重要，2003网站太阳集团精算本科的培養計劃中也新添《随機控制》等課程，希望培養出一批熱愛理論研究的人才。梁教授談到她在美國密西根州立大學訪學經曆，她認為密大把理論成果與實證分析相結合這一點非常值得學習，希望在未來可以将她的理論應用于實際。大家一緻希望理論研究與實證分析可以協同并進，更好地促進保險精算地發展。

    此次論壇在思想碰撞與熱烈讨論中圓滿結束，感謝梁志彬教授為我院師生提供了一次重要的學習交流機會。

主講人簡介：

梁志彬，南京師範大學數學科學學院教授，博士生導師。主要研究方向風險管理與精算，數理金融與定價，随機最優風險控制。近年來以第一作者或者通訊作者發表和完成學術論文30餘篇，其中被SCI收錄19篇（包括JCR檢索一區2篇），SSCI收錄15篇（包括JCR檢索二區7篇）。主持和完成國家自然科學基金項目2項，主持教育部項目1項，以主要參與人參與國家自然科學基金項目多項，以及國家社科基金重點項目1項。