2019年8月16日，國家自然科學基金委員會正式公布了2019年國家自科基金項目立項課題名單。我院共有5個項目獲得立項，包括1項面上項目，4項青年項目。

馬勇副教授申報的《期權隐含信息下的組合選擇和尾部風險管理》獲面上項目資助。由于曆史信息具有時滞性且數據生成模式通常是時變性，從而基于曆史信息的傳統組合選擇和風險管理策略往往無效。本課題拟從期權價格中提取反映市場預期的前瞻性信息，并用于組合選擇和尾部風險管理決策。

陳燕紅助理教授申報的《多維風險度量及其在再保險中的應用研究》獲青年項目資助。本課題研究金融投資組合的風險度量、系統風險度量和風險度量在再保險中的應用。在公理化框架下，研究各類多維數量值靜态風險度量和集合值靜态風險度量的表示定理；研究各類多維數量值動态風險度量和集合值動态風險度量的表示定理及相應的time consistency性質；構造各種具體有效的多維數量值風險度量和集合值風險度量；研究各類系統風險度量的結構分解定理、表示定理及相應的time consistency性質；研究風險度量在再保險中的應用，即在各種風險度量最小化的标準下，探讨最優再保險策略。

明雷助理教授申報的《考慮監管懲罰與标的資産流動性的存款保險定價研究》獲青年項目資助。本項目拟聚焦于存款保險制度最核心的問題——存款保險定價展開研究。首先，考慮非線性監管懲罰下的存款保險定價問題，将監管懲罰、監管寬容統一到一個框架下進行定價。其次，分析标的資産流動性對存款保險價格的影響，并進行比較靜态分析。在此基礎上，拟通過三角直覺模糊數來研究存款保險的區間價格。然後利用本項目的定價模型，以及相關計量經濟學模型，估計存款保險定價模型的參數，實證測算各上市銀行的存款保險費率。最後，通過市場對照法研究非上市中小銀行的存款保險費率。

趙靜助理教授申報的《銀行系統風險的防控機制研究：基于銀行治理視角》獲青年項目資助。本課題從“股東亂象”行為、高管激勵機制和數據治理三個新穎角度，分析我國銀行治理水平對銀行系統風險的影響，并探讨相應的規範性文件的實施對于約束銀行冒險行為的作用；進一步探究銀行治理與金融監管的互動關系；從而為構建銀行治理與金融監管相互融合的監管框架提供理論支持和實踐指導，夯實防控系統風險的微觀基礎。

李國桢助理教授申報的《基于跳躍擴散過程的非連續随機模型的資産定價理論及其風險管理應用》獲青年項目資助。本課題指出作為擴散過程和跳躍過程的複合，基于跳躍擴散過程所建立的随機模型在資産定價理論中占有重要地位。但也正由于跳躍過程在數學處理上(尤其是運用連續形式的數學技術)較為困難，跳躍擴散定價模型僅僅在兩種跳幅分布下具有封閉形式的解析定價公式。本項目首舉創新，試圖通過離散形式數學技術的運用來探索基于跳躍擴散過程的非連續形式的随機定價模型。

據悉，我校今年集中受理獲批共計216項，直接經費10583萬元。我院5個項目，直接經費127萬元。此次立項的老師均是年輕老師，說明青年老師具有很好的科研潛力。

                                                             通訊員：呂亞妮