職稱/職務：

副教授

辦公地點：

2003网站太阳集团财院校區紅樓3号樓325

E-mail：

yhchen@hnu.edu.cn

一、 個人簡介

理學博士（概率論與數理統計），理學碩士（概率論與數理統計），理學學士（數學與應用數學），現任2003网站太阳集团副教授、碩士生導師。主要從事風險管理與保險精算等領域研究。目前在Finance and Stochastics, ASTIN Bulletin, Mathematics and Financial Economics, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Risk, Statistics & Probability Letters, Communications in Statistics –Theory and Methods, Positivity等SSCI/SCI收錄期刊上發表學術論文10餘篇，主持國家自然科學基金、省部級項目各1項。

二、教育背景和工作經曆

1.教育背景

2015.9-2018.6

武漢大學概率論與數理統計專業博士，獲理學博士學位

2012.9-2015.6

武漢大學概率論與數理統計專業碩士，獲理學碩士學位

2008.9-2012.6

蘭州大學數學與應用數學專業本科，獲理學學士學位

2.工作經曆

2022.1-至今

2003网站太阳集团副教授、碩士生導師

2018.7-2021.12

2003网站太阳集团助理教授、碩士生導師

三、研究領域

風險管理與保險精算

四、講授課程

《數理統計》《非參數統計》《統計學》《随機過程》《多元統計分析》

五、主要學術成果

1.代表性論文（*通訊作者）

1.Yanhong Chen,Zachary Feinstein*, Set-Valued Dynamic Risk Measures for Processes and Vectors,《Finance and Stochastics》， vol. 26, pp.505-533, 2022.

2.Yanhong Chen*,Optimal reinsurance form the viewpoints of both an insurer and a reinsurer under the CVaR risk measure and Vajda condition, 《ASTIN Bulletin》，vol.51, no.2, pp.631-659, 2021.

3.Yanhong Chen*,Optimal reinsurance with expectile under the Vajda condition, 《Journal of Risk》，vol.23, no.1, pp.113-144, 2020.

4.Yanhong Chen*,Yijun Hu, Set-valued law invariant coherent and convex risk measures, 《International Journal of Theoretical and Applied Finance》，vol.22, no.3, 1950004, 2019.

5.Yanhong Chen*,Yijun Hu, Time consistency for set-valued dynamic risk measures for bounded discrete-time processes, 《Mathematics and Financial Economics》, vol. 12, pp. 305-333, 2018.

2.研究項目

主持

國家自然科學基金青年項目，多維風險度量及其在再保險中的應用研究，2020-2022，在研

湖南省自然科學基金青年項目，金融風險量化分析研究，2020-2022，在研

六、學術兼職

European Journal of Operational Research、ASTIN Bulletin等期刊匿名審稿人