姓名：李海奇

職稱：教授、博士生導師

辦公地點：2003网站太阳集团财院校區紅樓2号214

研究方向：金融計量經濟學、實證資産定價、數字經濟

講授課程：計量經濟學、高級計量經濟學、金融計量經濟學、微觀計量經濟學

一、個人簡介

李海奇，男，湖南邵陽人，廈門大學經濟學博士，現為2003网站太阳集团教授、博士生導師，副院長。曾任美國康奈爾大學經濟學系訪問學者(2014.8-2015.8)。目前研究方向為金融計量經濟學、統計學和數字經濟，研究成果發表于經濟學國際頂尖和權威期刊以及中文重點期刊，如Journal of Econometrics, Econometric Theory, Econometric Reviews, Journal of Futures Markets, International Review of Financial Analysis, Economics Letters,《數量經濟技術經濟研究》《統計研究》《中國管理科學》《計量經濟學報》等。曾主持湖南省自然科學基金傑出青年項目、國家自然科學基金項目、教育部人文社科規劃基金項目等多項國家和省部級科研項目。曾獲得湖南省優秀碩士論文指導教師、2003网站太阳集团科研标兵、2003网站太阳集团優秀教師、2003网站太阳集团财經教育基金優秀青年教師獎、2003网站太阳集团本科畢業論文優秀指導教師等榮譽或獎勵。

招生要求：對學術研究具有濃厚的興趣，經濟學、金融學和數理基礎良好。聯系方式：lihaiqi00 (AT) hnu.edu.cn

二、教育背景

2007.09—2011.06. 廈門大學王亞南經濟研究院，獲經濟學博士學位；

（導師：洪永淼教授、Sung Y. Park教授）

2004.09—2007.06. 湘潭大學商學院，獲經濟學碩士學位（導師：屠新曙教授）；

1999.09—2003.06. 湘潭大學數學與計算科學學院，獲理學學士學位.

三、代表性論文

[1] Haiqi Li, Jing Zhang, Xingyi Chen and Yongmiao Hong (2025) “Time-varying complete subset averaging in a data-rich environment”, Econometric Theory, Accepted.

[2] Haiqi Li, Jing Zhang and Chaowen Zheng (2025) “Functional-coefficient quantile cointegrating regression with stationary covariates”, Statistics and Probability Letters, 219, 110344.

[3] Haiqi Li, Jin Zhou and Yongmiao Hong (2024) “Estimating and testing for smooth structural changes in moment condition models ”, Journal of Econometrics, 246,105896. （第二作者為本人博士生）

[4] 張晶、王子健、李海奇（2024）“金融科技發展對我國共同富裕的影響——基于暢通國内大循環的視角”，《計量經濟學報》，第四卷第4期，2024年7月，1091-1123.（通訊作者；第一作者為本人博士生，第二作者為本人碩士生）

[5] 鐘婉玲，李海奇（2024），“股市互聯與尾部風險溢出效應研究”，《計量經濟學報》，4(2),467-486. （通訊作者）

[6] Qitong Chen, Yongmiao Hong and Haiqi Li (2024) “Time-varying forecast combination for factor-augmented regressions with smooth structural changes,” Journal of Econometrics, 240, 105693. （通訊作者；第一作者為本人博士生）

[7] Yue Hu, Haiqi Li and Falong Tan (2024) “Testing the parametric form of the conditional variance in regressions based on distance covariance”, Computational Statistics & Data Analysis, 189,107851.（第一作者為本人博士生）

[8] Xingyi Chen, Haiqi Li and Jing Zhang (2023) “Complete subset averaging approach for high-dimensional generalized linear models”, Economics Letters, 226, 111084. （通訊作者；第一作者為本人博士生）

[9] 李海奇，張晶（2022）“金融科技對我國産業結構優化與産業升級的影響”，《統計研究》，39(10), 102-118.（第二作者為本人博士生）

[10] 鐘婉玲，李海奇（2022），“國際油價、宏觀經濟變量與中國股市的尾部風險溢出效應研究”，《中國管理科學》，30(2),27-37. （通訊作者）

[11] Haiqi Li, Xingyi Chen and Jufang Liang (2022) “Shrinkage estimation of panel data models with interactive effects”, Economics Letters, 210, 110228. （第二作者為本人博士生）

[12] Jin Zhou, Haiqi Li and Wanling Zhong (2021) “A modified Diebold–Mariano test for equal forecast accuracy with clustered dependence”, Economics Letters, 207, 110029. （第一作者為本人博士生）

[13] Jinjin Jiang, Haiqi Li(2018) “A new measure for market efficiency and its application,” Finance Research Letters, 34, 101235. （第一作者為本人碩士生）

[14] Haiqi Li, Ying Liu and Sung Y. Park (2018) “Time-varying Investor Herding in Chinese Stock Markets,” International Review of Finance，18(4), 717-726. （第二作者為本人碩士生）

[15] Haiqi Li and Sung Y. Park (2018) “Testing for a unit root in a nonlinear quantile autoregression framework,” Econometric Reviews, 37(8), 867–892. (曾入選ESI全球前1%高被引論文)

[16] Haiqi Li and Chaowen Zheng (2018) “Unit root quantile autoregression testing with smooth structural changes,” Finance Research Letters, 25, 83-89. （第二作者為本人碩士生）

[17] Haiqi Li, Rui Fan and Sung Y. Park (2018) “Generalized empirical likelihood specification test robust to local misspecification,” Economics Letters, 171, 149-153.

[18] Haiqi Li, Yu Guo and Sung Y. Park (2017) “Asymmetric Relationship between investor's sentiment and stock returns: evidence from a quantile non-causality test,” International Review of Finance, 17(4), 617-626.（第二作者為本人碩士生）

[19] Haiqi Li,　Wanling　Zhong and Sung Y. Park (2016)  “Generalized cross-spectral test for nonlinear Granger causality with applications to money–output and price–volume relations,” Economic Modelling, 52, 661-671.

[20] Rui Fan, Haiqi Li and Sung Y. Park (2016) “Estimation and hedging effectiveness of time-varying hedge ratio: nonparametric approaches,” Journal of Futures Markets, 36, 968-991.

[21] Haiqi Li, Myeong J. Kim and Sung Y. Park (2016) “Nonlinear relationship between crude oil price and net futures positions: A dynamic conditional distribution approach,” International Review of Financial Analysis , 44, 217-225.

[22] Haiqi Li, Chaowen Zheng and Yu Guo (2016) “ Estimation and test for quantile nonlinear cointegration,” Economics Letters, 148, 27-32.

[23] Haiqi Li, Hyung-Gun Kim and Sung Y. Park (2015) “The role of financial speculation in the energy future markets: A new time-varying coefficient approach,” Economic Modelling, 51, 112-122.

[24] 李海奇, 洪永淼, 毛尚熠 (2013) “基于廣義譜密度方法的線性和非線性格蘭傑因果關系檢驗”, 《數量經濟技術經濟研究》, 30(5)，116-127.

[25] 李海奇, Sung Y. Park (2011) “一個新的穩健ARCH檢驗和YJ-GARCH模型”, 《統計研究》, 28(7), 104-110.