職稱/職務：

教授、教學委員會副主任

辦公地點：

2003网站太阳集团财院校區紅樓2号樓234室

E-mail：

yma(AT)hnu.edu.cn

一、 個人簡介

現任2003网站太阳集团教授、博士生導師。湖南師範大學理學學士與碩士(數學專業)，華南理工大學與威斯康星大學麥迪遜分校聯合培養管理學博士(管理科學與工程專業)。入選湖湘青年英才(人文社科類)、首批湘江青年社科人才和湖南省121創新人才培養工程，湖南省普通高校青年骨幹教師和湖南省優秀青年科學基金獲得者。主要從事金融工程與風險管理、信息與金融市場等研究。目前在Journal of Financial Markets、Journal of Futures Markets、Quantitative Finance、Journal of Commodity Markets、Journal of International Financial Markets, Institutions and Money、International Review of Finance和管理科學學報、系統工程理論與實踐、中國管理科學、管理科學等國内外重要期刊發表學術論文40餘篇。主持國家自然科學基金面上項目和青年項目、教育部人文社科基金青年項目、湖南省優秀青年科學基金項目、湖南省自然科學基金青年項目等。

招收研究生的基本要求：勤學善思，執行力強；數理基礎和文字功底紮實；專業不限, 但特别歡迎數學、統計、計算機等理工科專業同學。

二、研究領域

金融工程與風險管理；信息與金融市場

三、講授課程

《投資學》《金融工程學》《金融随機分析》《動态規劃與随機控制》等

四、主要學術成果

1. 研究論文（*通訊作者）

金融工程與風險管理：

Mingtao Zhou, Yong Ma*.Climate risk and predictability of global stock market volatility, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2025, 101:102135.

Xinlei Hao, Yong Ma, Dongtao Pan. Geopolitical risk and the predictability of spillovers between exchange, commodity and stock markets, Journal of Multinational Financial Management, 2024, 73: 100843.

Bo Jing, Shenghong Li, Yong Ma*. Consistent pricing of VIX options with the Hawkes jump-diffusion model, North American Journal of Economics and Finance, 2021, 56: 101326.

Yong Ma, Dongtao Pan, Tianyang Wang. Exchange options under clustered jumps dynamics, Quantitative Finance, 2020, 20(6): 949-967.

Bo Jing, Shenghong Li, Yong Ma*. Pricing VIX options with volatility clustering, Journal of Futures Markets, 2020, 40(6): 928-944 .

Yong Ma, Keshab Shrestha, Weidong Xu. Pricing vulnerable options with jump clustering, Journal of Futures Markets, 2017, 37(12): 1155-1178.

Yong Ma*, Weidong Xu. Structural credit risk modelling with Hawkes jump diffusion process,Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 303: 69-80.

Qiurong Cui, Yong Ma*. Pricing synthetic CDO with MGB2 distribution, Statistics and Its Interface, 2014, 7(3): 309-318.

馬勇, 賀甄, 徐維東. 跳自刺激效應下的VIX期權定價研究, 管理工程學報, 2021, 35(2): 243-248.

潘冬濤, 馬勇. 自刺激跳躍和随機波動率交叉反饋下的期權定價, 管理科學, 2022, 35(5): 127-143.

馬勇, 蘇曉堅, 張正軍. 行業泡沫與公司系統性風險貢獻——基于分位數風險網絡模型的證據, 計量經濟學報, 2025, 5(1): 218-240.

信息與金融市場：

Hao Jiang, Yong Ma*,Tianyang Wang. Too many irons in the fire: The impact of limited institutional attention on market microstructure and efficiency, Journal of Financial Markets, 2025, 73: 100969

Yong Ma, Mingtao Zhou, Shuaibing Li. Weathering market swings: Does climate risk matter for agricultural commodity price predictability?, Journal of Commodity Markets, 2024, 36: 100423.

Yong Ma, Wanlin Deng, Hao Jiang. Is the non-disclosure policy of audit intensity always effective? A theoretical exploration, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 2022, 22(4): 951-966.

Pengfei Luo, Yong Ma*. Robustly dynamic tax evasion and consumption with preferences for cash, International Review of Finance, 2021, 21(3): 1078-1088.

Yong Ma, Hao Jiang, Weilin Xiao. Tax avasion, audits withmemory, and portfolio selection, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 896-909.

馬勇，劉曉君，胡榮才. 通脹預期、通脹預測誤差與股票收益的非線性動态效應—理論分析與實證研究, 中國管理科學, 2023, 31(8): 61-70.

馬勇，喻逸偉. 衆人拾柴火焰高：不完全信息交流社會網絡與市場質量, 系統工程理論與實踐，2023，43(12): 3424-3440.

2. 研究項目

國家自然科學基金面上項目，跳躍聚集形成的理論機制及其資産定價含義：基于外推偏差視角，2024-2027，主持，在研

國家自然科學基金面上項目，期權隐含信息下的組合選擇和尾部風險管理，2020-2023，主持，結項

國家自然科學基金青年項目，跳躍聚集市場中的場内場外期權定價研究，2017-2019，主持，結項

教育部人文社科青年基金項目, 考慮集聚特征的信用風險度量與信用衍生品定價模型研究及應用，2016-2018，主持，結項

湖南省優秀青年科學基金項目，尾部事件聚集下的組合選擇與風險管理研究，2019-2021，主持，結項