職稱/職務：

副教授

辦公地點：

2003网站太阳集团财院校區紅樓3号樓203

E-mail：

ljufang@hnu.edu.cn

一、個人簡介

經濟學博士(金融學專業)，工學學士(計算機信息管理專業)，現任2003网站太阳集团副教授、博士生導師，入選“湖南省青年骨幹教師”培養計劃(人文社科類)。主要研究方向為資産定價，包括金融衍生品與風險管理、金融市場微觀結構及數據資産定價等相關領域研究。目前在《金融研究》,《中國管理科學》，European Financial Management, Journal of Futures Markets,Quantitative Finance等期刊發表學術論文多篇，當前主持在研國家社科基金一般項目一項，完成國家自然科學基金面上項目、教育部人文社會科學研究青年基金項目、湖南自然科學基金面上項目各一項；參與國家級和省部級項目十餘項。

招收研究生的基本要求

對本人研究方向有興趣，能堅持“長期主義”，專業不限，歡迎跨專業背景同學報考

二、教育背景和工作經曆

1.教育背景

2011.09-2016.06

廈門大學王亞南經濟研究院獲經濟學（金融學）博士學位

2015.02-2015.05

美國北卡羅萊娜大學夏洛特分校貝爾克商學院(Belk College of Business,University of North Carolina at Charlotte)訪問博士生

2007.09-2009.12

2003网站太阳集团金融學碩士研究生，獲經濟學（金融學）碩士學位

2001.09-2005.06

國防科技大學計算機信息管理專業本科（自學考試），獲工學學士學位

1997.09-2001-06

湖南長嶺石油學校應用電子技術專業（中專）

2.工作經曆

2019.01-今

2003网站太阳集团副教授，博士生導師（2020年起任）

2019.10-2020.10

美國約翰霍金斯大學凱瑞商學院(Johns Hopkins Carey Business School)訪問學者

2016.07-2018.12

2003网站太阳集团助理教授、碩士生導師（2017.07起任）

2010.07-2011.08

方正期貨有限公司研究所金融工程分析師

三、研究領域

[1] 金融衍生品與風險管理， 包括商品期貨市場的金融化、不完全市場條件下股指期貨估值與境内股指期貨持續貼水之謎、衍生品市場的高頻交易與市場微觀結構、期權估值與衍生品價格隐含信息，信用風險、尾部風險建模（Copula模型, Hawkes過程）

[2] 金融政策評估，主要包括利用嚴格的計量經濟學方法，對金融監管政策、交易規則的變動進行政策效果評估，為政策和交易規則的優化提供可行的建議

[3] 數據經濟學、數據資産定價、人工智能在資産定價中的應用

四、講授課程

本科生《金融衍生品定價與管理》、碩士生《金融衍生工具》、博士生《資産定價（理論與實證）》

五、主要學術成果

1.發表論文（*通訊作者）

[1] 梁巨方*,楊丹,韓乾.尾部風險厭惡與股指期貨貼水之謎.管理科學學報，錄用待刊（2025年1月）

[2] Jufang Liang, Dan Yang and Qian Han*. Tail Risk Aversion and Backwardation of Index Futures,Quantitative Finance, 2024, 24(3–4): 387–407.

[3] Hai Qi Li, Xingyi Chen,Jufang Liang*. Shrinkage Estimation of Panel Data Models with Interactive Effects[J].Economics Letters, 2022, 210: 110228.

[4] Biao Guo, Qian Han,Jufang Liang, Doojin Ryu*, Jinyoung Yu. Sovereign Credit Spread Spillovers in Asia,Sustainability, 2020, 12(4): 1-14.

[5] Yuting Gong*, Qiang Chen,Jufang Liang. A Mixed Data Sampling Copula Model for The Return-Liquidity Dependence in Stock Index Futures Markets,Economic Modelling, 2018, 68: 586-598.

[6] 梁巨方,韓乾*.商品期貨可以提供潛在組合多樣化收益嗎?.金融研究, 2017, 446(8): 129-144.

[7] Qian Han,Jufang Liang*, Index Futures Trading Restrictions and Spot Market Quality: Evidence from the Recent Chinese Stock Market Crash.Journal of Futures Markets, 2017, 37(4)：411-428.

[8] Qian Han, Jufang Liang*, and Boqiang Wu. Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options,European Financial Management, 2016, 22(5): 817-852.

[9] 戴曉鳳*,梁巨方.基于時變Copula函數的下偏矩最優套期保值效率測度方法研究.中國管理科學, 2010, 18(6): 26-32.

2.研究項目

[1] 國家社科基金一般項目，股指期貨持續貼水的形成機制及監管政策優化研究，2024-2028, 在研

[2] 國家自然科學基金面上項目，Hawkes跳躍-擴散模型的統計推斷方法及其資産定價應用研究，2019-2022,結項

[3] 湖南省自然科學基金面上項目，中金所股指期貨的監管政策、價格貼水及波動率的信息成份研究，2019-2021，結項

[4] 教育部人文與社會科學研究青年基金項目，高頻交易與股指期貨市場的質量研究，2017-2019，結項

3、研究報告

梁巨方，韓乾，《高頻交易與境内股指期貨市場的流動性》，2020

六、學術兼職

Journal of Futures Markets，Journal of Economic Dynamicsand Control匿名審稿人

中國運籌學會金融工程與風險管理分會第十屆理事

七、獲獎情況

[1] 第二十三屆中國金融工程學年會暨金融高質量發展論壇優秀論文二等獎，2023

[2] 2003网站太阳集团本科畢業論文（設計）優秀指導老師, 2018, 2022

[3] 湖南省優秀碩士學位論文，2012,湖南省優秀碩士學位論文， （指導老師，2022）

[4] 中國期貨業協會首屆“期望杯”高校期貨論文大賽三等獎, 2010

八、學術會議（論文入選&報告）

[1] 第四屆“大數據計量經濟學理論與應用 ——人工智能與計量經濟學建模”研讨會，2024，廈門，廈門大學

[2] 第七屆中國衍生品青年論壇，2023，長沙，2003网站太阳集团.

[3] 第二十三屆中國金融工程學年會暨金融高質量發展論壇，2023，濟南，山東财經大學.

[4] 中國金融評論與中國國際風險論壇，2023，上海，上海交通大學.

[5] 第六屆中國青年衍生品論壇點評人，2023，廣州，中山大學嶺南學院.

[6] 第五屆中國青年衍生品論壇，2022，成都，西南财經大學.

[7] 衍生品與資本市場國際研讨會，2022，濟南，山東大學.

[8] 第十九屆中國金融學年會，2022，上海，上海交通大學.

[9] 中國管理科學第二十三屆學術年會，成都，四川大學.

[10] 大中華區金融會議，2020，廈門，廈門大學.

[11] 中國運籌學會金融工程與風險管理分年會2019，上海，上海财經大學.

[12] 第二屆中國計量學者論壇特邀點評人，2018，北京，中國科學院系統科學研究所.

[13] The Third Annual Volatility Institute Conference at NYU Shanghai，“Derivatives and Volatility”，2017, Shanghai, NYU Shanghai.

[14] 中國運籌學金融工程與風險管理分會2017，長沙，2003网站太阳集团。

[15] 第三屆期貨與金融衍生品國際學術會議，2016，深圳，中國期貨業協會.

[16] 中國金融年會，2016，大連，東北财經大學.

[17] 中國金融學術年會，2016，北京，清華大學五道口金融學院.

[18] 首屆大中華區金融學術會議，2016，廈門，廈門大學.

[19] 廈門大學-天津大學現代金融首屆研讨會，2016，廈門，廈門大學.

[20] 全國數量經濟學博士生論壇，2015，大連，東北财經大學.

[21] “中國數量經濟學2014年（杭州）年會， 2014， 杭州， 浙江财經大學.

[22] The Second International Conference on Futures and other Derivative Markets (ICFDM)，2013，北京，中國人民大學.

[23] The First XMU-UCD Workshop on Finance，2013, Xiamen, Xiamen University.